Investigación activa

Equilibrio de precios y tenencias en restauración continua Con Alejandro Jofré (CMM, U. Chile) y R.T. Rockafellar (U. Washington). Extensión dinámica del marco de compra-venta directa — Deride, Jofré, Rockafellar (en revisión).

Valoración de activos contingentes bajo perturbaciones estocásticas Con Wolfgang Breytmann y Nicolás Hernández (USM). Aplicación de la teoría de aproximación por epi-convergencia a la valoración de derivados bajo incertidumbre de modelo.

Estimación basada en verosimilitud con estructuras de covarianza Con L. Jiménez y M. Rosado (USM). Métodos de optimización para estimación estructurada de covarianzas.

Proyectos completados

Equilibrio estocástico en mercados financieros incompletos (2023) arXiv:2308.05849 — Marco computacional para equilibrio con instrumentos financieros incompletos y retención.

Estimación de CDF bajo ambigüedad estocástica (2024) Con Johannes Royset y Fernanda Urrea — Set-Valued and Variational Analysis. Código en GitHub.

Estabilidad de redes financieras chilenas (2023) Financiado por CMF Chile. Análisis de estabilidad local de redes financieras interconectadas con aplicación al sistema bancario chileno.

Planificación estocástica de infraestructura para carga rápida de vehículos eléctricos (2016) Con Yueyue Fan y Zhaomiao Guo — Transportation Research Part C.

Generación de escenarios probabilísticos para energía solar y eólica (2018) Con David Woodruff et al. (Sandia National Laboratories) — Solar Energy.

Proyectos de consultoría

Disponible para proyectos aplicados en optimización estocástica, modelamiento de mercados energéticos y análisis cuantitativo de riesgo. Ver Consultoría para más detalles.