Ofrezco consultoría técnica especializada en optimización estocástica, modelamiento de equilibrio y análisis cuantitativo de riesgo, a través de La Candelaria SpA.
Áreas de trabajo
Energía Planificación estocástica de almacenamiento (BESS) y despacho bajo incertidumbre renovable · generación de escenarios probabilísticos para solar y eólica (metodología publicada en Solar Energy, 2018) · modelos de equilibrio para mercados eléctricos y evaluación de reformas regulatorias.
Finanzas y regulación Optimización de portafolios bajo CVaR · estabilidad de redes financieras · estimación de distribuciones bajo ambigüedad estocástica · modelamiento cuantitativo para reguladores (CMF, bancos centrales).
Logística e infraestructura Planificación de infraestructura en mercados competitivos bajo incertidumbre · modelos de equilibrio para cadenas de suministro · localización estocástica de instalaciones.
Modalidades
- Estudio técnico acotado — entregable específico en 4 a 8 semanas
- Asesoría continua — soporte mensual de modelamiento
- Taller metodológico — 1 a 3 días para equipos de análisis
Credenciales clave
- PhD Matemáticas Aplicadas, UC Davis (2017)
- Postdoctorado, Sandia National Laboratories — sistemas energéticos estocásticos (2017–2019)
- Co-autor con R.T. Rockafellar y R.J-B Wets — fundadores de la programación estocástica moderna
- Investigación financiada por CMF Chile (2023) y FONDECYT (2019–2021)
- Analista cuantitativo, BCI Bank — Tesorería (2008–2012)